Probability and Stochastic Analysis - University of Bonn
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Andreas Eberle - Vorlesungen


Stochastische Prozesse, SoSem 2010

Dienstags 8.25-10.00 und freitags 10.15-12.00, Kleiner Hörsaal, Wegelerstr. 10

Vorlesung: Andreas Eberle

Übungen: Frank Miebach 

Tutorien: Do 8-10, Raum 0.003, Johannes Klimpt; Do 16-18, Raum 1.007, Jonas Fiege; Fr 8-10, Raum 0.007, Tim Vogelsang .

Abgabe der Übungen: Dienstags bis 14 Uhr, Postfächer gegenüber der Bibliothek

Prüfung: Mündlich, Termine 1.9., 15.9., 29.9. oder n.V.

Inhalt:

  • Bedingte Erwartungen
  • Markovketten
  • Exponentielle Familien und große Abweichungen
  • Brownsche Bewegung

Skripten:

  • Das komplette Skript zu den Vorlesungen Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie und Stochastische Prozesse mit Ausnahme des Abschnitts Brownsche Bewegung finden Sie unter Skript (Stand 28.9.2010).
    --- Die Version ist jetzt fast vollständig korrekturgelesen ! Korrekturen (auch von kleineren Tippfehlern) bitte an Felix Hoffmann ---
  • Das Skript zum Abschnitt Brownsche Bewegung ist in Bearbeitung. Eine erste Version finden Sie unter Skript Brownian Motion (Stand 1.9.2010).
    --- Die Version ist noch unvollständig und nicht korrekturgelesen ! Korrekturen (auch von kleineren Tippfehlern) bitte an Felix Hoffmann ---
    Den Inhalt des Abschnitts finden Sie auch im alten Vorlesungsskript "Wahrscheinlichkeitstheorie II 2004" .

Materialien zur Vorlesung:

 

Übungsaufgaben:

 


1 September 2010 Andreas Eberle eberleadf@uni-bonnfdsa.de