Andreas Eberle - Vorlesungen
Stochastische Prozesse, SoSem 2010
Dienstags 8.25-10.00 und freitags 10.15-12.00, Kleiner Hörsaal, Wegelerstr. 10
Vorlesung: Andreas Eberle
Übungen: Frank Miebach
Tutorien: Do 8-10, Raum 0.003, Johannes Klimpt; Do 16-18, Raum 1.007, Jonas Fiege; Fr 8-10, Raum 0.007, Tim Vogelsang .
Abgabe der Übungen: Dienstags bis 14 Uhr, Postfächer gegenüber der Bibliothek
Prüfung: Mündlich, Termine 1.9., 15.9., 29.9. oder n.V.
Inhalt:
- Bedingte Erwartungen
- Markovketten
- Exponentielle Familien und große Abweichungen
- Brownsche Bewegung
Skripten:
- Das komplette Skript zu den Vorlesungen Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie und Stochastische Prozesse mit Ausnahme des Abschnitts Brownsche Bewegung finden Sie unter Skript (Stand 28.9.2010).
--- Die Version ist jetzt fast vollständig korrekturgelesen ! Korrekturen (auch von kleineren Tippfehlern) bitte an Felix Hoffmann --- - Das Skript zum Abschnitt Brownsche Bewegung ist in Bearbeitung. Eine erste Version finden Sie unter Skript Brownian Motion (Stand 1.9.2010).
--- Die Version ist noch unvollständig und nicht korrekturgelesen ! Korrekturen (auch von kleineren Tippfehlern) bitte an Felix Hoffmann ---
Den Inhalt des Abschnitts finden Sie auch im alten Vorlesungsskript "Wahrscheinlichkeitstheorie II 2004" .
Materialien zur Vorlesung:
- Literaturliste
- "Vom Random Walk zur Brownschen Bewegung (Mathematica Notebook)"
- "Autoregressive Moving Average Simulation (Mathematica)"
Übungsaufgaben:
Blatt 1 (Abgabe bis 20.4.)
Blatt 2 (Abgabe bis 27.4.)
Blatt 3 (Abgabe bis 4.5.)
Blatt 4 (KORRIGIERTE VERSION - IN DER ERSTEN VERSION WAR EIN FEHLER IN AUFGABE 4a) !!! Abgabe bis 11.5.)
Blatt 5 (Abgabe bis 18.5.)
Blatt 6 (Abgabe bis 1.6.)
Blatt 7 (Abgabe bis 8.6.)
Blatt 8 (Abgabe bis 15.6.)
Blatt 9 (Abgabe bis 22.6.)
Blatt 10 (Abgabe bis 29.6.)
Blatt 11 (Abgabe bis 6.7.)
Blatt 12 (Abgabe bis 13.7.)
Blatt 13 (Abgabe bis 20.7.)
1 September 2010 Andreas Eberle eberle@uni-bonn.de