Institute for Applied Mathematics
University of Bonn Institute for Applied Mathematics
 
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Teaching

Nrnamelecturer
S2F2Hauptseminar Stochastische Prozesse und Stochastische Analysis Karl-Theodor Sturm
20132   611101012   Hauptseminar    SWS
Termine:
Fr 14-16N 0.008 - Neubau, Endenicher Allee 60
Kommentar:

Wöchentlich Fr 15-16,

Beginn 7.Nov 2013
Literatur:

In erster Linie werden wir uns orientieren an

S.C.Port, C.J.Stone: Brownian motion and classical potential theory

 

Weitergehende Literatur

R.Bass: Probabilistic techniques in analysis

J.L.Doob: Classical potential theory and its probabilistic counterpart

 
Anforderungen:

W-theorie, Stochastische Prozesse
Bemerkung:

Brownsche Bewegung und Potentialtheorie

Im Seminar werden fundamentale Zusammenhänge zwischen der Brownschen Bewegung und der klassichen Potentialtheorie aufgezeigt. Im Mittelpunkt stehen stochastische Darstellungen der Lösungen zum Dirichletschen Randwertproblem und der Poisson-Gleichung. Weitere Stichworte sind

Reguläre Punkte, polare Mengen, Potentiale, Energie, Kapazität, Martin-Rand.

 

Vorbesprechung: Fr 19.7. um 13.30 im Raum 4.050
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S4F2Graduate Seminar on Stochastic Analysis Andreas Eberle
20132   611501024   Hauptseminar    SWS
Termine:
Do 14-16SemR 0.003, Endenicher Allee 60
Bemerkung:

Topics: Optimal Transport, Mc Kean Vlasov equations.

Please send an e-mail if you are interested.
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S4F3Graduate Seminar on Applied Probability Patrick Ferrari
20132   611501023   Hauptseminar    SWS
Termine:
Do 10-12N 0.003 - Neubau, Endenicher Allee 60
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S5G1Master´s Thesis Seminar Anton Bovier Matthias Lesch Olaf Schnürer Karl-Theodor Sturm
20132   611500101   Seminar für Examenskandidaten    SWS
Termine:
Di 08-10SemR 2.025, Endenicher Allee 60 Prof. M. Rumpf
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V1G1/MB01Analysis I Herbert Koch Karl-Theodor Sturm
20132   611100101   Vorlesung    SWS
Termine:
Mo 08-10Großer Hörsaal, Wegelerstr. 10 Gruppe A
Di 08-10Großer Hörsaal, Wegelerstr. 10 Gruppe B
Fr 10-12Großer Hörsaal, Wegelerstr. 10 Gruppe B
Do 16-18Großer Hörsaal, Wegelerstr. 10 Gruppe A
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V1G1/MB01Übungen zu Analysis I Herbert Koch Karl-Theodor Sturm Angkana Rüland Sebastian Andres
20132   611300101   Übung    SWS
Termine:
Mo 08-10SemR 0.011, Endenicher Allee 60 Gruppe 12, Vorl. B
Mo 08-10SemR 0.003, Endenicher Allee 60 Gruppe 13, Vorl. B
Mo 08-10SemR 0.008, Endenicher Allee 60 Gruppe 14, Vorl. B
Mo 08-10SemR 1.007, Endenicher Allee 60 Gruppe 15, Vorl. B
Mo 08-10SemR 1.008, Endenicher Allee 60 Gruppe 16, Vorl. B
Di 08-10SemR 0.011, Endenicher Allee 60 Gruppe 2, Vorl. A
Di 08-10SemR 0.007, Endenicher Allee 60 Gruppe 3, Vorl. A
Fr 08-10SemR 0.007, Endenicher Allee 60 Gruppe 3, Vorl. A
Di 08-10SemR 0.006, Endenicher Allee 60 Gruppe 4, Vorl. A
Di 08-10SemR 0.003, Endenicher Allee 60 Gruppe 5, Vorl. A
Di 08-10SemR 1.007, Endenicher Allee 60 Gruppe 6, Vorl. A
Fr 10-12SemR 0.003, Endenicher Allee 60 Gruppe 1, Vorl. A
Fr 10-12SemR 0.011, Endenicher Allee 60 Gruppe 4, Vorl. A
Di 10-12SemR 0.007, Endenicher Allee 60 Gruppe 21, Vorl. B
Fr 10-12SemR 0.008, Endenicher Allee 60 Gruppe 8, Vorl. A
Fr 10-12SemR 0.007, Endenicher Allee 60 Gruppe 10, Vorl. A
Mi 12-14SemR 0.011, Endenicher Allee 60 Gruppe 12, Vorl. B
Fr 12-14SemR 1.008, Endenicher Allee 60 Gruppe 16, Vorl. B
Do 12-14SemR 0.011, Endenicher Allee 60 Gruppe 2, Vorl. A
Fr 12-14-
Di 12-14SemR 0.003, Endenicher Allee 60 Gruppe 7, Vorl. A
Do 12-14SemR 0.003, Endenicher Allee 60 Gruppe 7, Vorl. A
Di 12-14SemR 0.006, Endenicher Allee 60 Gruppe 8, Vorl. A
Mi 12-14SemR 0.003, Endenicher Allee 60 Gruppe 9, Vorl. A
Mi 14-16SemR 0.003, Endenicher Allee 60 Gruppe 13, Vorl. B
Do 14-16Zeichensaal, Wegelerstr. 10 Gruppe 15, Vorl. B
Mo 14-16SemR 1.007, Endenicher Allee 60 Gruppe 17, Vorl. B
Mo 14-16SemR 0.007, Endenicher Allee 60 Gruppe 18, Vorl. B
Fr 14-16SemR 0.003, Endenicher Allee 60 Gruppe 6, Vorl. A
Di 14-16SemR 0.006, Endenicher Allee 60 Gruppe 22, Vorl. B
Fr 14-16SemR 0.006, Endenicher Allee 60 Gruppe 11, Vorl. A
Mi 16-18SemR 0.003, Endenicher Allee 60 Gruppe 14, Vorl. B
Do 16-18Zeichensaal, Wegelerstr. 10 Gruppe 18, Vorl. B
Mo 16-18SemR 0.003, Endenicher Allee 60 Gruppe 19, Vorl. B
Mi 16-18SemR 0.008, Endenicher Allee 60 Gruppe 19, Vorl. B
Do 16-18SemR 0.003, Endenicher Allee 60 Gruppe 20, Vorl. B
Do 16-18SemR 0.006, Endenicher Allee 60 Gruppe 21, Vorl. B
Do 16-18SemR 0.008, Endenicher Allee 60 Gruppe 22, Vorl. B
Fr 16-18SemR 0.011, Endenicher Allee 60 Gruppe 9, Vorl. A
Mi 16-18SemR 0.007, Endenicher Allee 60 Gruppe 10, Vorl. A
Mi 16-18SemR 0.006, Endenicher Allee 60 Gruppe 11, Vorl. A
Mi 18-20SemR 0.003, Endenicher Allee 60 Gruppe 17, Vorl. B
Mo 18-20SemR 0.003, Endenicher Allee 60 Gruppe 20, Vorl. B
Mo 18-20SemR 0.011, Endenicher Allee 60 Gruppe 1, Vorl. A
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V2F1/MB10Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie Andreas Eberle
20132   611100701   Vorlesung    SWS
Termine:
Di 08-10Kleiner Hörsaal, Wegelerstr. 10
Fr 10-12Kleiner Hörsaal, Wegelerstr. 10
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V2F1/MB10Übungen zu Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie Andreas Eberle
20132   611300701   Übung    SWS
Termine:
Fr 08-10SemR 0.006, Endenicher Allee 60 Gruppe 3
Mi 12-14N 0.003 - Neubau, Endenicher Allee 60 Gruppe 2
Fr 12-14SemR 0.003, Endenicher Allee 60 Gruppe 4
Fr 12-14N 0.003 - Neubau, Endenicher Allee 60 Gruppe 5
Mo 14-16SemR 0.003, Endenicher Allee 60 Gruppe 1
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V3F2/F4F1Grundzüge der Stochastischen Analysis / Foundations in Stochastic Analysis Anton Bovier
20132   611100704   Vorlesung    SWS
Termine:
Di 08-10Zeichensaal, Wegelerstr. 10
Fr 10-12Zeichensaal, Wegelerstr. 10
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V3F2/F4F1Übungen zu Grundzüge der Stochastischen Analysis / Exercises to Foundations of Stochastic Analysis Anton Bovier
20132   611300704   Übung    SWS
Termine:
Mi 08-10N 0.008 - Neubau, Endenicher Allee 60
Mi 10-12N 0.008 - Neubau, Endenicher Allee 60
Mi 18-20N 0.008 - Neubau, Endenicher Allee 60
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V4F2Markov Processes Patrick Ferrari
20132   611500702   Vorlesung    SWS
Termine:
Di 12-14Kleiner Hörsaal, Wegelerstr. 10
Do 12-14Kleiner Hörsaal, Wegelerstr. 10
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V4F2Exercises to Markov Processes Patrick Ferrari
20132   611700702   Übung    SWS
Termine:
Fr 08-10SemR 1.007, Endenicher Allee 60
Mo 12-14SemR 1.008, Endenicher Allee 60
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V5F4Selected Topics in Stochastic Analysis - Stochastic PDEs Jan Maas
20132   611500709   Vorlesung    SWS
Termine:
Mo 14-16SemR 0.008, Endenicher Allee 60
Kommentar:

Stochastic partial differential equations are used to model a wide variety of physical systems subjected to noise. This course gives an introduction to the subject, with a special emphasis on recently developed methods that allow to treat very irregular equations. We plan to discuss the following topics:

  • Gaussian analysis (Gaussian isoperimetry, hypercontractivity, concentration of measure)
  • Introduction to SPDEs (linear SPDEs, reaction diffusion equations)
  • Introduction to rough paths (controlled rough paths, SDEs as rough differential equations)
  • Rough SPDEs (stochastic Burgers equations, stochastic quantisation equations, KPZ equation)
    		•
    Literatur:
  • M. Hairer: Introduction to Stochastic PDEs
  • P. Friz and M. Hairer: A Short Course on Rough Paths
    		•
    Anforderungen:

    A solid background in functional analysis and probability is desirable.
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