Angewandte Stochastik, SS 2010

Zeit und Ort	Mittwoch 12-14 (Zeichensaal) und Freitag 8-10 (Grosser Hörsaal)
Beginn	14. April 2010
Übungen	Werden am Mittwoch verteilt sind Freitag (9 Tage später) in der Vorlesung abzugeben
	Gruppe 1: Mo 12-14, Tutor: Lisa Hartung
	Gruppe 2: Di 16-18, Tutor: Marco Breitig
Prüfung	Klausur: Donnerstag 29. Juli 2010 (9-12, Kleiner Hörsaal) / Nachklausur: Freitag 10. September 2010 (9-12, Kleiner Hörsaal)
Klausur Infos	Siehe Übungsblatt 11
Infoblatt

Inhalt

Teil I: Statistik

•	Schätzer
•	Konfidenzintervalle
•	Testen von Hypothesen
•	Regressionen

Teil II: Einführung in die Finanzmathematik

•	Vom Binomialmodell zur Black-Scholes Formula

Literatur

•	Eingescanntes Skript von SS2009
•	Teil II des Buches von Hans-Otto Georgii Stochastik: Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik
•	Skript zur Vorlesung (SS2008) von Matthias Birkner (getippt von F. Hoffmann).
•	Verwendung des R-Programms (open source) in einigen Übungen. Siehe auch diese kurze Einfürung
	Weiteres
•	Andere Referenz: Buch von J. Hartung Statistik
•	Anfangs des Buches von Tomas Björk Arbitrage Theory in Continuous Time
•	Kapitel 2 des Buches von Dana und Jeanblanc Financial Markets in Continuous Time
•	Extra links The Statistics Homepage

Extra

•	R-Einfürung Code
•	Konfidenzintervall für Michelson Dateien
•	Weighted least square method