Inhalt
Die Vorlesung gibt eine Einführung in die Theorie Stochstischer Prozesse. Dabei werden folgende zentrale Konzepte behandelt:
- Konstruktion von Stochstischen Prozesse; Satz von Daniell-Kolmogorov
- Bedingte Erwartung und bedingte Wahrscheinlichkeitsmasse
- Martingale
- Markov Prozesse in diskreter Zeit
- Brownsche Bewegung und Satz von Donker
Skript
Das in der Vorlesung behandelte Material liegt als Skript vor.
Hier finden Sie auch weiterführende und ergänzende Literaturhinweise.
Organisation
| Zeit und Ort: | Dienstags, 10-12, Grosser Hörsaal Freitags, 10-12, HISKP/HS (Nussallee 14-16) |
| Beginn: | 14.April 2009 |
| Sprechstunde: | Dienstags 15-17 h oder n.V., Endenicher Alle 60, 337 |
| Kontakt: | bovier at uni-bonn.de |