Probability and Stochastic Analysis - University of Bonn
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Angewandte Stochastik, SS 2010

Zeit und OrtMittwoch 12-14 (Zeichensaal) und Freitag 8-10 (Grosser Hörsaal)
Beginn 14. April 2010
ÜbungenWerden am Mittwoch verteilt sind Freitag (9 Tage später) in der Vorlesung abzugeben
Gruppe 1: Mo 12-14, Tutor: Lisa Hartung
Gruppe 2: Di 16-18, Tutor: Marco Breitig
PrüfungKlausur: Donnerstag 29. Juli 2010 (9-12, Kleiner Hörsaal) / Nachklausur: Freitag 10. September 2010 (9-12, Kleiner Hörsaal)
Klausur InfosSiehe Übungsblatt 11
Infoblatt

Inhalt

Teil I: Statistik

Schätzer
Konfidenzintervalle
Testen von Hypothesen
Regressionen

Teil II: Einführung in die Finanzmathematik

Vom Binomialmodell zur Black-Scholes Formula

Literatur

Eingescanntes Skript von SS2009
Teil II des Buches von Hans-Otto Georgii Stochastik: Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik
Skript zur Vorlesung (SS2008) von Matthias Birkner (getippt von F. Hoffmann).
Verwendung des R-Programms (open source) in einigen Übungen. Siehe auch diese kurze Einfürung
Weiteres
Andere Referenz: Buch von J. Hartung Statistik
Anfangs des Buches von Tomas Björk Arbitrage Theory in Continuous Time
Kapitel 2 des Buches von Dana und Jeanblanc Financial Markets in Continuous Time
Extra links The Statistics Homepage

Extra

R-Einfürung Code
Konfidenzintervall für Michelson Dateien
Weighted least square method