Angewandte Stochastik, SS 2009

Zeit und Ort	Mittwoch 12-14 und Freitag 8-10, kleiner Hörsaal
Beginn	15. April 2009
Übungen	Gruppe 1: Dienstag 12-14, LWK 007, mit Tobias Polley
	Gruppe 2: Donnerstag 10-12, Seminarraum B in Behringstr. 4, mit Felix Hoffmann
	Das Übungsblatt wird jeweils am Mittwoch in der Vorlesung verteilt. Bearbeitete Blätter müssen am Freitag, 9 Tage danach, in der Vorlesung abgegeben werden.

Inhalt

Teil I: Statistik

•	Maximum-Likelihood-Prinzip
•	Schätzer
•	Konfidenzintervalle
•	Testen von Hypothesen
•	Regressionen

Teil II: Einführung in die Finanzmathematik

Literatur

•	Teil II des Buches von Hans-Otto Georgii Stochastik: Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik
•	Andere Referenz: Buch von J. Hartung Statistik
•	Anfangs des Buches von Tomas Björk Arbitrage Theory in Continuous Time
•	Kapitel 2 des Buches von Dana und Jeanblanc Financial Markets in Continuous Time
•	Skript zur Vorlesung (SS2008) von Matthias Birkner (getippt von F. Hoffmann).
•	Gescanntes Skript (SS2009).
•	Verwendung des R-Programms (open source) in einigen Übungen
•	Extra links The Statistics Homepage

 

Extra

•	Konfidenzintervall für Poisson-Verteilung
•	Konfidenzintervall für Michelson Dateien
•	Lottozahlen von 1955 bis 2008 (zu Übungsblatt 04)
•	Geburtszahlen (zu Übungsblatt 06)
•	Kuckuckseier Dateb (zu Übungsblatt 09)
•	800 m Lauf (zu Übungsblatt 10)