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Stochastische Analysis, SS 2015 (Universität Köln)

 

Zeit und Ort Mittwoch und Freitag 12:00-13:30  im Stefan-Cohn Vossen Raum (Raum 313)
Beginn 8. April 2015
Übungen Dienstag 16:00 - 17:30 Uhr In Übungsraum 1

Aktuelles

Am 10.4.2015 und 17.4.2015 fällt die Vorlesung aus. Stattdessen ist während der Übungsstunde am 14.4.2014 Vorlesung.

 

Prüfungstermine: tba

 

Inhalt

• Brownsche Bewegung
• Martingale in stetiger Zeit
• Stochastische Integration
• Ito-Kalkül
• Girsanov-Transformation
• Stochastische Differentialgleichungen

 

Literatur

  • Gescannte Vorlesungsnotizen von Patrik Ferrari (Bonn) finden Sie hier.
    Eine (unkorrigierte !!) elektronische Version auf Englisch finden Sie hier.
  • Durrett, R., Stochastic Calculus (1996).

  • Karatzas I., Shreve S., Brownian Motion and Stochastic Calculus (1998), Springer

  • Oksendal B., Stochastic Differential Equations, 6th edition (2013), Springer.

  • Revuz D., Yor M., Continuous Martingales and Brownian Motion , 3rd edition (1999), Springer.