nmax=10000;
(* maximale Schrittzahl *)

w=RandomReal[NormalDistribution[0,1],nmax];
(* erzeugt nmax unabhängige Stichproben von N(0,1) *)
sigma =1;

f[x_,u_]:=a*x+sigma*u (* Definition der Dynamik *);

Manipulate[a=b;xn=FoldList[f,0,w];ListLinePlot[xn ],{b,.9,1}] (* berechnet und zeichnet Werte der Markovkette *)