Literatur zur Wahrscheinlichkeitstheorie WS 2006/07

Dem Aufbau der Vorlesung im Wintersemester am nächsten ist der erste Teil des Buchs

Georgii: Stochastik.

Im Gegensatz zu den meisten unten aufgeführten Büchern enthält das Buch von Georgii allerdings kein Material zur Vorlesung Wahrscheinlichkeitstheorie II (dafür aber zu der in Wintersemestern angebotenen Statistikvorlesung). Es behandelt parallel sowohl diskrete Modelle (D) als auch die auf Maßtheorie basierende allgemeine Theorie (A). Der Schwerpunkt der folgenden Bücher liegt meist in einem dieser Bereiche:

Elementare Darstellungen :

Williams: Weighing the odds. (A,D)

Krengel: Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik. (D)

Föllmer/Künsch: Vorlesungsskript ETH Zürich (http://stat.ethz.ch/~kuensch). (A,D).

Mittlerer Schwierigkeitsgrad :

Grimmett/Stirzaker: Probability and random processes. (D).

Shiryayev: Probability. (A,D).

Bauer: Wahrscheinlichkeitstheorie. (A).

Jacod/Protter: Probability essentials. (A).

Anspruchsvoller :

Breiman: Probability. (A).

Durrett: Probability: Theory and Examples. (A).

Williams: Probability with martingales. (A).

Klenke: Wahrscheinlichkeitstheorie (A).

Diese Bücher eignen sich auch sehr gut für die Vorlesung Wahrscheinlichkeitstheorie II.

Varadhan: Probability theory. (A).