Andreas Eberle - Vorlesungen
Stochastische Analysis II Sommersem. 2005
Andreas Eberle Di 12-14, Do 12-14, SR 501/We. 6
Schwerpunkt der Vorlesung sind fortgeschrittene Verfahren zur Analyse von Markov-und, insbesondere, Diffusionsprozessen. Im einzelnen soll ein Teil der folgenden Themen behandelt werden :
Grundlegende Modelle : Diffusions-und Sprungprozesse im R^n, interagierende Systeme, stochastische partielle Differentialgleichungen, zufällige Medien.
Stochastische Differentialgleichungen und Diffusionen im R^n : Existenz, Eindeutigkeit und Approximation von starken Lösungen, Lösungsfluß, Markov-Eigenschaft, Halbgruppen und Generatoren, Vorwärts- und Rückwärtsgleichung, Zeitumkehr und Reversibilität, Dirichletformen, Transformationen von Diffusionsprozessen, Explosion, stochastische Lyapunovfunktionen und Stabilität.
Konvergenz ins Gleichgewicht : Invariante Verteilungen und Ergodizität, Funktionalungleichungen (Poincaré, Nash, Log-Sobolev) und Konvergenzgeschwindigkeit von Markovprozessen.
Große Abweichungen : Laplacemethode und Varadhans Lemma, Satz von Sanov für Markovketten, Satz von Cameron-Martin, große Abweichungen auf dem Wienerraum, zufällige Störungen dynamischer Systeme (Freidlin-Wentzell-Theorie).
Malliavinkalkül : Darstellungssatz von Itô, Malliavingradient, Bismuts partielle Integrationsformel, Clark-Ocone-Formel, erste Variation von Lösungen stochastischer Differentialgleichungen, Anwendungen auf Abhängigkeit von Anfangswerten, bedingte Verteilungen, und Regularität von Diffusionen.
Skalierungslimiten interagierender Teilchensysteme.
Literatur:
Rogers/Williams, Diffusions, Markov processes and martingales, Vol. II
Revuz/Yor, Continuous martingales and Brownian motion
Ikeda/Watanabe, Stochastic differential equations and diffusion processes
Saloff-Coste, Markov chains, in: Ecole d'été de St. Flour 1996, LNM 1665
Brémaud, Markov chains
Dembo/Zeitouni, Large deviations techniques and applications
den Hollander, Large deviations
Bell, The Malliavin calculus
Nualart, Malliavin calculus and related topics
Kipnis/Landim, Scaling limits of interacting particle systems
Voraussetzungen: Itôkalkül
Dienstags und donnerstags, 12 ct, SR 501/We. 6
Uebungsblatt 1
Uebungsblatt 2
Uebungsblatt 3
Uebungsblatt 4
Uebungsblatt 5
Uebungsblatt 6
Uebungsblatt 7
Homepage des Mathematischen Instituts Bonn
2 February 2005 Andreas Eberle
eberle@uni-bonn.de