Probability and Stochastic Analysis - University of Bonn

Teaching

Nrnamelecturer
S2F2Hauptseminar Stochastische Prozesse und Stochastische Analysis Anton Bovier
20152   611102012   Hauptseminar    SWS
Termine:
Do 14-16SemR 0.008, Endenicher Allee 60
Kommentar:

Thema des Seminars wird sein "Large Deviations and Applications".

Alle weitere Information, auch zur Vorbesprechung und Anmeldung finden Sie auf der Webseite der Veranstaltung.

Literatur:

Frank den Hollander, Large Deviations, American Mathematical Society, 2000

Anforderungen:

Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie

Stochastische Prozesse (optional)

S2F2Hauptseminar Stochastische Prozesse und Stochastische Analysis - Punktprozesse und Zufallsmatrizen Patrick Ferrari
20152   611101012   Hauptseminar    SWS
Termine:
Di 14-16SemR 1.007, Endenicher Allee 60
S3G1Begleitseminar zu Bachelorarbeit
20152   611100108   Seminar für Examenskandidaten    SWS
Termine:
--woech Termine bei den Dozenten nach Vereinbarung
Do 16-17SemR 0.011, Endenicher Allee 60
S4F2Graduate Seminar on Stochastic Analysis - Liouville quantum gravity and Brownian motion Sebastian Andres Martin Huesmann
20152   611502024   Hauptseminar    SWS
Termine:
Do 14-16N 0.003 - Neubau, Endenicher Allee 60
Bemerkung:

Preliminary meeting: Tuesday, 21.07.2015, 14-15, SR N0.003

S4F2Graduate Seminar on Stochastic Analysis - Panorama of Optimal Transport Matthias Erbar
20152   611501024   Hauptseminar    SWS
Termine:
Fr 10-12SemR 0.006, Endenicher Allee 60
S4F2Graduate Seminar on Stochastic Analysis - Stochastic Analysis on Manifolds Robert Philipowski
20152   611503024   Hauptseminar    SWS
Termine:
Kommentar:

Seminar on Stochastic Analysis on Manifolds Dr. Robert Philipowski Winter semester 2015/2016

The seminar is addressed to students with a solid knowledge of both stochastic analysis and differential geometry who want to learn how these two fields can be combined. The following topics will be covered:

1. Stochastic differential equations on manifolds 2. Quadratic variation and integration of 1-forms 3. Martingales and Brownian motion on manifolds 4. Stochastic parallel transport 5. Morphisms of martingales and Brownian motion 6. Second order stochastic differentials 7. Convergence and confluence of martingales 8. The radial part of Brownian motion 9. Asymptotic properties of Brownian motion

Our main source will be the book Stochastische Analysis by W. Hackenbroch and A. Thal- maier (B. G. Teubner, Stuttgart, 1994).

S4F3Graduate Seminar on Applied Probability - Stochastic Filtering Andreas Eberle
20152   611501023   Hauptseminar    SWS
Termine:
Do 14-16SemR 0.003, Endenicher Allee 60
Bemerkung:

There are still talks available

S5G1Master´s Thesis Seminar Andreas Eberle
20152   611500101   Seminar für Examenskandidaten    SWS
Termine:
--appointments with examiners according to prior agreement
Di 12-14N 0.008 - Neubau, Endenicher Allee 60 Prof. A. Eberle
V1G1/MB01Analysis I Anton Bovier
20152   611100101   Vorlesung    SWS
Termine:
Do 08-10Wolfgang-Paul-Hörsaal, Kreuzbergweg 28
Di 16.30-18.00Wolfgang-Paul-Hörsaal, Kreuzbergweg 28
V1G1/MB01Übungen zu Analysis I Anton Bovier Lisa Hartung
20152   611300101   Übung    SWS
Termine:
Fr 08-10N 0.003 - Neubau, Endenicher Allee 60 Gruppe 12
Fr 08-10SemR 0.006, Endenicher Allee 60 Gruppe 11
Fr 08-10SemR 0.011, Endenicher Allee 60 Gruppe 13
Mi 08-10SemR 0.011, Endenicher Allee 60 Gruppe 4
Mi 08-10SemR 0.007, Endenicher Allee 60 Gruppe 5
Mi 08-10SemR 0.008, Endenicher Allee 60 Gruppe 10
Mi 08-10N 0.003 - Neubau, Endenicher Allee 60 Gruppe 7
Fr 12-14SemR 0.008, Endenicher Allee 60 Gruppe 10
Do 12-14SemR 0.011, Endenicher Allee 60 Gruppe 3
Fr 12-14SemR 0.011, Endenicher Allee 60 Gruppe 15
Fr 12-14SemR 0.006, Endenicher Allee 60 Gruppe 16
Mo 12-14SemR 0.007, Endenicher Allee 60 Gruppe 3
Mo 12-14SemR 0.008, Endenicher Allee 60 Gruppe 2
Mi 12-14SemR 0.006, Endenicher Allee 60 Gruppe 11
Mi 12-14N 0.003 - Neubau, Endenicher Allee 60 Gruppe 12
Mi 12-14SemR 0.011, Endenicher Allee 60 Gruppe 13
Fr 12-14SemR 0.003, Endenicher Allee 60 Gruppe 17
Mo 12-14SemR 0.003, Endenicher Allee 60 Gruppe 1
Mi 12-14SemR 0.003, Endenicher Allee 60 Gruppe 1
Do 12-14SemR 0.007, Endenicher Allee 60 Gruppe 8
Fr 12-14N 0.007 - Neubau, Endenicher Allee 60 Gruppe 14
Mi 12-14N 0.008 - Neubau, Endenicher Allee 60 Gruppe 14
Mi 14-16SemR 0.003, Endenicher Allee 60 Gruppe 6
Mo 14-16SemR 0.003, Endenicher Allee 60 Gruppe 4
Mo 14-16SemR 0.007, Endenicher Allee 60 Gruppe 5
Fr 14-16SemR 0.008, Endenicher Allee 60 Gruppe 18
Do 14-16SemR 0.007, Endenicher Allee 60 Gruppe 9
Mo 16-18SemR 0.003, Endenicher Allee 60 Gruppe 6
Mi 16-18SemR 0.008, Endenicher Allee 60 Gruppe 2
Mi 16-18SemR 0.011, Endenicher Allee 60 Gruppe 15
Mi 16-18SemR 0.006, Endenicher Allee 60 Gruppe 16
Mo 18-20SemR 0.003, Endenicher Allee 60 Gruppe 9
Mi 18-20SemR 0.008, Endenicher Allee 60 Gruppe 18
Mo 18-20SemR 0.007, Endenicher Allee 60 Gruppe 8
Mo 18-20N 0.003 - Neubau, Endenicher Allee 60 Gruppe 7
Mi 18-20SemR 0.003, Endenicher Allee 60 Gruppe 17
V2F1/MB10Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie Patrick Ferrari
20152   611100701   Vorlesung    SWS
Termine:
Di 08-10Kleiner Hörsaal, Wegelerstr. 10
Fr 10-12Kleiner Hörsaal, Wegelerstr. 10
V2F1/MB10Übungen zu Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie Patrick Ferrari Martin Huesmann
20152   611300701   Übung    SWS
Termine:
Mo 08-10SemR 0.011, Endenicher Allee 60 Gruppe 1
Mi 10-12SemR 0.008, Endenicher Allee 60 Gruppe 6
Di 10-12N 0.007 - Neubau, Endenicher Allee 60 Gruppe 2, Lehramt
Di 12-14SemR 0.006, Endenicher Allee 60 Gruppe 3
Di 18-20SemR 0.007, Endenicher Allee 60 Gruppe 4
Di 18-20SemR 0.011, Endenicher Allee 60 Gruppe 5
V3F2/F4F1Übungen zu Grundzüge der Stochastischen Analysis / Exercises to Foundations of Stochastic Analysis Andreas Eberle
20152   611300704   Übung    SWS
Termine:
Do 08-10SemR 0.003, Endenicher Allee 60 Gruppe 2
Do 10-12SemR 0.003, Endenicher Allee 60 Gruppe 3
Di 16-18N 0.007 - Neubau, Endenicher Allee 60 Gruppe 1
V3F2/F4F1Grundzüge der Stochastischen Analysis / Introduction to Stochastic Analysis Andreas Eberle
20152   611100704   Vorlesung    SWS
Termine:
Di 08-10Zeichensaal, Wegelerstr. 10
Fr 10-12Zeichensaal, Wegelerstr. 10
V4F2Markov Processes Joseph Neeman
20152   611500702   Vorlesung    SWS
Termine:
Di 12-14Kleiner Hörsaal, Wegelerstr. 10
Do 12-14Kleiner Hörsaal, Wegelerstr. 10
V4F2Exercises to Markov Processes Joseph Neeman
20152   611700702   Übung    SWS
Termine:
Di 14-16SemR 0.007, Endenicher Allee 60 Gruppe 2
Di 16-18N 0.003 - Neubau, Endenicher Allee 60 Gruppe 1
V5F3Advanced Topics in Stochastic Analysis - Rough paths and controlled paths Massimiliano Gubinelli
20152   611500708   Vorlesung    SWS
Termine:
Mi 08-10SemR 0.003, Endenicher Allee 60 Exception: The first lecture takes place on Tuesday 20 October, 8-10, in room 0.003.
Do 08-10SemR 0.006, Endenicher Allee 60
Kommentar:

Exception: The first lecture takes place on Tuesday 20 October, 8-10, in room 0.003.

V5F4Selected Topics in Stochastic Analysis - Introduction to Malliavin Calculus Sebastian Andres
20152   611500705   Vorlesung    SWS
Termine:
Di 10-12SemR 0.003, Endenicher Allee 60
Anforderungen:

A solid background in functional analysis and probability is desirable.

V5F5Advanced Topics in Applied Probability - Introduction to Mathematical Finance Robert Philipowski
20152   611502711   Vorlesung    SWS
Termine:
Mo 12-14Kleiner Hörsaal, Wegelerstr. 10 Begin der Veranstaltung: 30.10.2015
Fr 12-14Kleiner Hörsaal, Wegelerstr. 10 Beginn der Veranstaltung: 30.10.2015
Kommentar:

Introduction to Mathematical Finance:  Option Pricing and Risk Measures Dr. Robert Philipowski Winter semester 2015/2016

This course is an introduction to two important fields of modern mathematical finance: option pricing and risk measures.

The following topics will be treated: • Risk-neutral pricing of financial derivatives • Fundamental theorems of asset pricing • Convergence of disrecte to continuous-time models • Option pricing in the Black-Scholes model • Monetary measures of risk

Students should have a solid knowledge of probability theory and stochastic processes.

The course will be mainly based on the following books: • D. Lamberton, B. Lapeyre, Introduction au Calcul Stochastique Appliqu ́ ` la Finance ea (3rd edition). Ellipses, Paris, 2012. • H. F ̈llmer, A. Schied, Stochastic Finance. Walter de Gruyter, Berlin, 2011.

V5F5Advanced Topics in Applied Probability - Mathematical Neuroscience Ngoc Tran
20152   611500711   Vorlesung    SWS
Termine:
Mi 12-14SemR 1.007, Endenicher Allee 60
Fr 14-16SemR 1.007, Endenicher Allee 60
Bemerkung:

Lecturer: Ngoc Tran