Probability and Stochastic Analysis - University of Bonn

Teaching

Nrnamelecturer
S2F2Hauptseminar Stochastische Prozesse und Stochastische Analysis - Markov Prozesse und Monte Carlo Verfahren Andreas Eberle
20142   611102012   Hauptseminar    SWS
Termine:
Di 14-16SemR 0.003, Endenicher Allee 60
Kommentar:

Vorbesprechung Dienstag 15.7., 10 ct, N0.008

S2F2Hauptseminar Stochastische Prozesse und Stochastische Analysis: Wahrscheinlichkeitstheorie auf Graphen Anton Bovier
20142   611101012   Hauptseminar    SWS
Termine:
Do 14-16SemR 0.008, Endenicher Allee 60
Kommentar:

Thema: In dem Seminar wollen wir Teile des Buches "Probability on Graphs" von Geoffrey Grimmett behandeln. Ein wichtiges Beispiel ist die sog. "Perkolation": man nimmt einen unendlichen Graphen, etwa das Gitter Z^d, und waehlt nun jeden Vertex unabhaengig mit Wahrscheinlichleit p aus. Welche geometrischen Eigenschaften hat der ausgewaehlte Teil des Graphen? Gibt es unendliche Zusammenhangskomponenten? Das Modell kann man komplizierter machen, indem von der Unabhaengigkeitsannahme abgewichen wird. Weiter kann man dynamische Prozesse betrachten. Dies bringt uns zu sog. stochastischen Teilchensystemen, etc. Die genaue Stoffauswahl wird sich am Interesse und den Vorkenntnissen der Teilnehmer orientieren.

Anforderungen:

W-theorie, Stochastische Prozesse

Bemerkung:

S4F1Graduate Seminar on Probability Theory Patrick Ferrari
20142   611501022   Hauptseminar    SWS
Termine:
Do 14-16SemR 0.003, Endenicher Allee 60
S4F2Graduate Seminar on Stochastic Analysis - Stochastic Calculus, Optimal Transport and Riemannian Geometry Karl-Theodor Sturm
20142   611501024   Hauptseminar    SWS
Termine:
Fr 14-16SemR 0.003, Endenicher Allee 60
Kommentar:

The seminar is dedicated to the role of coupling in the construction and analysis of stochastic processes on manifolds. Possible topics include: * optimal transport on Riemannian manifolds * construction of Brownian motion on (time-dependent) Riemannian manifolds * coupling by reflection and stochastic parallel transport * duality of gradient estimates and Wasserstein contraction * Gamma-calculus for diffusion operators

Literatur:

* A user's guide to optimal transport; L.Ambrosio and N.Gigli;    http://cvgmt.sns.it/paper/195/ * Stochastic Analysis on Manifolds; E. Hsu * Optimal transport, old and new; C. Villani * Analysis and Geometry of Markov Diffusion Operators; D. Bakry, I. Gentil and   M.  Ledoux

Bemerkung:

Contact persons: Dr. Matthias Erbar Office 3.034, phone: 0228-73-4879, e-mail: erbar@iam.uni-bonn.de Dr. Martin Huesmann Office 3.034, phone: 0228-73-4879, e-mail: huesmann@iam.uni-bonn.de Information, discussion of topics and selection of slots: Friday, Oct. 10th, at 2:15 pm, SemR 0.003 Beginning of lectures: Friday, Nov. 7th

S4F3Graduate Seminar on Applied Probability - Markov Processes and Monte Carlo Methods Andreas Eberle
20142   611501023   Hauptseminar    SWS
Termine:
Di 14-16-
Kommentar:

Preliminary meeting Tuesday 15.7., 10 ct, N0.008

S5G1Master´s Thesis Seminar Alle Dozenten der Mathematik
20142   611500101   Seminar für Examenskandidaten    SWS
Termine:
--appointments with examiners according to prior agreement
Mi 10-12SemR 1.007, Endenicher Allee 60 Prof. Karl- Theodor Sturm
Mi 10-12SemR 2.025, Endenicher Allee 60 Prof. Stefan Müller
Di 13-15-
V2F1/MB10Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie Karl-Theodor Sturm
20142   611100701   Vorlesung    SWS
Termine:
Di 08-10Kleiner Hörsaal, Wegelerstr. 10
Fr 10-12Kleiner Hörsaal, Wegelerstr. 10
V2F1/MB10Übungen zu Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie Sebastian Andres Karl-Theodor Sturm
20142   611300701   Übung    SWS
Termine:
Fr 12-14N 0.003 - Neubau, Endenicher Allee 60 Gruppe 5
Fr 12-14N 0.008 - Neubau, Endenicher Allee 60
Do 14-16SemR 0.007, Endenicher Allee 60 Gruppe 2
Do 14-16N 0.007 - Neubau, Endenicher Allee 60 Gruppe 3
Mi 16-18SemR 0.003, Endenicher Allee 60 Gruppe 1
Do 16-18SemR 1.007, Endenicher Allee 60 Gruppe 4
Di 16-18SemR 0.007, Endenicher Allee 60 Lehramtstudenten
V3F2/F4F1Grundzüge der Stochastischen Analysis / Foundations in Stochastic Analysis Patrick Ferrari
20142   611100704   Vorlesung    SWS
Termine:
Di 08-10Zeichensaal, Wegelerstr. 10
Fr 10-12Zeichensaal, Wegelerstr. 10
V3F2/F4F1Übungen zu Grundzüge der Stochastischen Analysis / Exercises to Foundations of Stochastic Analysis Patrick Ferrari
20142   611300704   Übung    SWS
Termine:
Do 08-10SemR 0.011, Endenicher Allee 60
Di 10-12N 0.003 - Neubau, Endenicher Allee 60
Do 10-12N 0.003 - Neubau, Endenicher Allee 60
Di 16-18SemR 0.006, Endenicher Allee 60
V4F2Markov Processes Andreas Eberle
20142   611500702   Vorlesung    SWS
Termine:
Di 12-14Kleiner Hörsaal, Wegelerstr. 10
Do 12-14Kleiner Hörsaal, Wegelerstr. 10
V4F2Exercises to Markov Processes Andreas Eberle
20142   611700702   Übung    SWS
Termine:
Mi 14-16SemR 0.007, Endenicher Allee 60
Di 16-18SemR 1.008, Endenicher Allee 60
V5F1Advanced Topics in Probability Theory - Random matrix theory Gaetan Borot
20142   611500703   Vorlesung    SWS
Termine:
Mo 14-16N 0.007 - Neubau, Endenicher Allee 60
Di 14-16N 0.007 - Neubau, Endenicher Allee 60
V5F3Advanced Topics in Stochastic Analysis Anton Bovier
20142   611500708   Vorlesung    SWS
Termine:
Di 10-12SemR 0.011, Endenicher Allee 60
Fr 14-16SemR 0.011, Endenicher Allee 60
Kommentar:

The topic of the lecture will be "Branching Brownian Motion". A detailled discreption can be found on the webpage on my personal page.

Literatur:

Literature and a link to the detailed lecture notes are on my homepage.

Anforderungen:

Prerequisite are good knowledge of probability theory on the level of "Introduction to Stochastic Analysis". Some background in pdes would also be helpful.