Seminar Große Abweichungen

Beschreibung

Die Theorie der großen Abweichungen untersucht quantitativ das asymptotische Konvergenzverhalten von Familien von Zufallsvariablen; im einfachsten Fall etwa die Konvergenzgeschwindigkeit von stochastischen Partialsummen beim Zentralen Grenzwertsatz. Im Falle von Markov-Prozessen besteht ein enger Zusammenhang mit dem aus der Physik bekannten Wirkungsprinzip.
Das genaue Programm wird sich an den Interessen und Vorkenntnissen der Teilnehmer orientieren. Zunächst sollen die Grundideen der Theorie an einfachen Beispielen mit geringem technischen Aufwand erarbeitet werden. In späteren Sitzungen wollen wir dann einige fortgeschrittene Anwendungen diskutieren.

Als Textgrundlage werden und voraussichtlich die folgenden Bücher dienen:

Dembo/Zeitouni: Large Deviations
Deuschel/Stroock: Large Deviations
Freidlin/Wentzell: Perturbations of Dynamical Systems

Termine

Donnerstags 14-16 Uhr, Raum 251, Wegelerstr.10

1.Vortrag: Sarah Steinmann (Grundlagen, Satz von Cramer, Gärtner-Ellis), 13.November
2.Vortrag: Evelien Blom (Anwendungen), 27 November
3.Vortrag: Jan Sprenger (Große Abweichungen für Prozesse), 11.Dezember
4.Vortrag: 18 Dezember

Pablo Javier Roca Méndez, 22.10.2003