Probability and Stochastic Analysis - University of Bonn
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Stochastische Prozesse, SS 2012

Zeit und OrtDienstags, 8-10, Kleiner Hörsaal
Freitags, 10-12, Kleiner Hörsaal
Beginn3. April 2012
Allgemeine InfosClick here.
2. Prüfung (mündlich)Dienstag 18. September und Freitag 21. September
PrüfungszeitenClick here im Büro LWK 3.047.

Inhalt

Die Vorlesung gibt eine Einführung in die Theorie Stochstischer Prozesse. Dabei werden folgende zentrale Konzepte behandelt:

  • Konstruktion von Stochstischen Prozesse; Satz von Daniell-Kolmogorov
  • Bedingte Erwartung und bedingte Wahrscheinlichkeitsmasse
  • Martingale in diskrete Zeit
  • Markov Prozesse in diskreter Zeit
  • Brownsche Bewegung und Satz von Donsker

Skript

Siehe Anton Bovier homepage (SS2013)