Probability and Stochastic Analysis - University of Bonn
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Grundzüge der stochastischen Analysis, WS 2009/10

Zeit und Ort Dienstag 08-10 und Freitag 10-12, Zeichensaal
Beginn 13. Oktober 2009
Übungen Gruppe 1: Mittwoch 12-14, Seminarraum LWK 0.007
Gruppe 2: Donnerstag 14-16, Seminarraum LWK 0.007
Gruppe 3: Donnerstag 16-18, Seminarraum LWK 0.007

Müntliche Prüfung am 25. Februar 2010. Hier ist die Prüfungszeiten

Inhalt

  • Brown'sche Bewegung: das fil rouge der Vorlesung
  • Stoppzeiten und Martingale
  • Semimartingale
  • Itô-Integral
  • Itô-Formel und Anwendungen
  • Transformationnen von Brownsche Bewegung: Girsanov (evtl. Feynman-Kac) formulas
  • Stochastische Differentialgleichungen (starke Lösungen)

Literatur