Grundzüge der stochastischen Analysis, WS 2009/10

Zeit und Ort	Dienstag 08-10 und Freitag 10-12, Zeichensaal
Beginn	13. Oktober 2009
Übungen	Gruppe 1: Mittwoch 12-14, Seminarraum LWK 0.007 Gruppe 2: Donnerstag 14-16, Seminarraum LWK 0.007 Gruppe 3: Donnerstag 16-18, Seminarraum LWK 0.007

Müntliche Prüfung am 25. Februar 2010. Hier ist die Prüfungszeiten

Inhalt

• Brown'sche Bewegung: das fil rouge der Vorlesung
• Stoppzeiten und Martingale
• Semimartingale
• Itô-Integral
• Itô-Formel und Anwendungen
• Transformationnen von Brownsche Bewegung: Girsanov (evtl. Feynman-Kac) formulas
• Stochastische Differentialgleichungen (starke Lösungen)

Literatur

• Buch: I. Karatzas und S. Shreve, Brownian Motion and Stochastic Calculus, Springer
• Lecture notes: F. den Hollander, M. Löwe und H. Maassen, Stochastic Analysis
• Lecture notes: T. Sturm, Stochastische Analysis
• Hier sind meine gescanntes Skript und das von der letzten Vorlesung