Probability and Stochastic Analysis - University of Bonn
NoLinebreak

Angewandte Stochastik, SS 2009

Zeit und Ort Mittwoch 12-14 und Freitag 8-10, kleiner Hörsaal
Beginn 15. April 2009
ÜbungenGruppe 1: Dienstag 12-14, LWK 007, mit Tobias Polley
Gruppe 2: Donnerstag 10-12, Seminarraum B in Behringstr. 4, mit Felix Hoffmann
Das Übungsblatt wird jeweils am Mittwoch in der Vorlesung verteilt. Bearbeitete Blätter müssen am Freitag, 9 Tage danach, in der Vorlesung abgegeben werden.

Inhalt

Teil I: Statistik

Maximum-Likelihood-Prinzip
Schätzer
Konfidenzintervalle
Testen von Hypothesen
Regressionen

Teil II: Einführung in die Finanzmathematik

Literatur

Teil II des Buches von Hans-Otto Georgii Stochastik: Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik
Andere Referenz: Buch von J. Hartung Statistik
Anfangs des Buches von Tomas Björk Arbitrage Theory in Continuous Time
Kapitel 2 des Buches von Dana und Jeanblanc Financial Markets in Continuous Time
Skript zur Vorlesung (SS2008) von Matthias Birkner (getippt von F. Hoffmann).
Gescanntes Skript (SS2009).
Verwendung des R-Programms (open source) in einigen Übungen
Extra links The Statistics Homepage

 

Extra

Konfidenzintervall für Poisson-Verteilung
Konfidenzintervall für Michelson Dateien
Lottozahlen von 1955 bis 2008 (zu Übungsblatt 04)
Geburtszahlen (zu Übungsblatt 06)
Kuckuckseier Dateb (zu Übungsblatt 09)
800 m Lauf (zu Übungsblatt 10)