Probability and Stochastic Analysis - University of Bonn
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Inhalt

Die Vorlesung gibt eine Einführung in die Theorie Stochstischer Prozesse. Dabei werden folgende zentrale Konzepte behandelt:

  • Konstruktion von Stochstischen Prozesse; Satz von Daniell-Kolmogorov
  • Bedingte Erwartung und bedingte Wahrscheinlichkeitsmasse
  • Martingale
  • Markov Prozesse in diskreter Zeit
  • Brownsche Bewegung und Satz von Donker

 

Skript

Das in der Vorlesung behandelte Material liegt als Skript vor.

Hier finden Sie auch weiterführende und ergänzende Literaturhinweise.

 

Organisation

Zeit und Ort: Dienstags, 10-12, Grosser Hörsaal
Freitags, 10-12, HISKP/HS (Nussallee 14-16)
Beginn: 14.April 2009
Sprechstunde: Dienstags 15-17 h oder n.V., Endenicher Alle 60, 337
Kontakt: bovier at uni-bonn.de